Τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της διανύει η Πέγκυ Ζήνα και δηλώνει τρισευτυχισμένη. Όπως αναφέρει στο περιοδικό «People», «είμαι στα πολύ καλά μου, αισθάνομαι πολύ όμορφα! Είμαι πολύ ευτυχισμένη!» δήλωσε η τραγουδίστρια και συνέχισε αναφορικά με το πόσα κιλά έχει πάρει: «Όχι πολλά. Μόλις έκλεισα τον τρίτο μήνα, είμαι ανά μήνα και ένα κιλό.»