Η ζωή της Καίτης Γκρέυ ήταν γεμάτη μεγάλους έρωτες, με τον σημαντικότερο, όπως είχε δηλώσει και η ίδια, να είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Η σύζυγος του τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη, μίλησε για την απώλειά της στην εκπομπή «Το Πρωινό».
«Καλό παράδεισο να έχει εκεί που πάει, και πιστεύω ότι με τον Στέλιο να συναντηθούν και να τα πούνε από κοντά, τώρα πια. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί, ήταν σύντροφοι. Είδε εγγόνια, είδε δισέγγονα, πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένη. Καλό της ταξίδι», σημείωσε η Βάζω Καζαντίδη.
